Knight不确定环境下欧式股票期权的最小定价模型 (2007年)

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文件名称：Knight不确定环境下欧式股票期权的最小定价模型 (2007年)
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文件格式：PDF
更新时间：2021-05-06 18:59:23
自然科学 论文 研究具有Knight出不确定性的金融市场，假定标的资产(股票)价格过程服从几何布朗运动，建立了欧式期权在一个概率测度集合上的最小定价模型，并借助于倒向随机微分方程(BSDE)的重要理论以及鞅方法求出了该模型的显示表达式；通过研究一个避险参数揭示了Knight不确定性对欧式期权定价的影响。