违约风险的欧式期权定价模型 (2009年)

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文件名称：违约风险的欧式期权定价模型 (2009年)

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更新时间：2024-06-04 14:55:19

自然科学 论文

建立了违约强度为常数和变量时的期权定价模型,并通过PDE的方法得到了模型的显式表达式。同时,也建立了违约强度为随机变量的期权定价模型,并用蒙特卡罗方法计算其解。