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文件名称：违约风险市场价格的复合期权的定价模型与解法 (2013年)
文件大小：279KB
文件格式：PDF
更新时间：2021-05-31 03:38:20
自然科学 论文
在复合期权中，作为标的的期权含有交易对手违约的风险，对于含信用风险的复合期权，借助公司价值模型中的补偿率，同时采用重Poisson随机过程来确定违约的发生．其中重Poisson随机过程的强度函数遵从均值回复过程且与标的资产、企业价值都相关．利用等价鞅测度变换方法导出含信用风险的复合期权的解析定价公式．