基于违约远期HBOR的利率期权的定价 (2007年) 时间:2021-05-24 03:46:14 【文件属性】: 文件名称:基于违约远期HBOR的利率期权的定价 (2007年) 文件大小:3.27MB 文件格式:PDF 更新时间:2021-05-24 03:46:14 自然科学 论文 假设违约远期LIBOR在远期测度下是对数正态分布的,利用Black公式给出了基于违约远期LIBOR的上限子期权、利率上限、下限子期权以及利率下限等利率期权的定价公式。 立即下载