基于违约远期HBOR的利率期权的定价 (2007年)

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文件名称：基于违约远期HBOR的利率期权的定价 (2007年)

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更新时间：2024-06-12 21:32:54

自然科学 论文

假设违约远期LIBOR在远期测度下是对数正态分布的，利用Black公式给出了基于违约远期LIBOR的上限子期权、利率上限、下限子期权以及利率下限等利率期权的定价公式。