不允许卖空限制下跳扩散模型的动态均值-方差资产负债问题 (2014年)

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文件名称：不允许卖空限制下跳扩散模型的动态均值-方差资产负债问题 (2014年)

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更新时间：2024-06-15 08:09:38

自然科学 论文

研究了在不允许卖空情况下跳扩散模型的动态均值-方差资产负债问题。本文利用两个黎卡提方程构造出HJB方程的一个连续解V(t,x),然后验证这个解是方程的粘性解,并利用粘性解和识别定理得到了最优投资策略和有效边界。