文件名称：基于担保方信用风险的可转债定价问题研究 (2014年)
文件大小：322KB
文件格式：PDF
更新时间：2024-06-02 11:36:04
自然科学 论文
从投资者的角度，在担保方存在信用风险的背景下，研究了可转债的定价问题．假设债券发行方和担保方的违约过程服从泊松过程，并考虑债券发行方违约后公司股价发生跳跃，通过对冲，建立了偏微分方程模型，并求出了显式解，最后通过计算，分析各参数对模型结果的影响．
基于担保方信用风险的可转债定价问题研究 (2014年)
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