文件名称：金融中期权定价问题的随机格-研究论文
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更新时间：2024-06-29 18:19:04
论文研究
虽然蒙特卡洛方法在衍生品定价方面的使用已经很成熟，但本文侧重于随机点阵方法，在文献中也称为随机网格方法。 此处回顾了该方法。 我们表明该方法可以通过临时偏差校正来改进，从而适当地调整这些模型的准确性。 该论文展示了实验结果、相关分析和一组应用程序，展示了对期权定价随机过程的流行选择的简单适用性。 从示例中可以看出，这种方法的灵活性和易于实施表明这种方法具有广泛的实际适用性。