文件名称：美式期权定价中互补性问题的解决-研究论文
文件大小：333KB
文件格式：PDF
更新时间：2024-06-29 13:14:47
American Options Pricing
在 Black-Scholes-Merton 模型以及更一般的金融随机模型中，美式期权的价格解决了抛物线变分不等式。 当变分不等式被离散化时，就会得到一个线性互补问题，必须在每个时间步求解。 本文提出了一种用于解决这些类型的线性互补问题的算法，该算法比目前实际使用的方法要快得多。 新算法是一种两阶段方法，它将投影 SOR 迭代的活动集识别特性与（递归）缩减空间阶段的二阶加速相结合。 我们展示了如何设计算法，以便它利用这些金融应用中出现的线性互补问题的结构，并提供显示我们方法有效性的数值结果。