随机波动率下跳扩散模型的远期生效期权 (2009年)

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文件名称：随机波动率下跳扩散模型的远期生效期权 (2009年)

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更新时间：2024-07-03 21:47:59

自然科学 论文

在股价满足一类随机波动率与双指数跳扩散组合的风险模型下,考虑了标准远期生效期权以及基于股价回报率的远期生效的定价。应用条件期望的性质及远期生效期权的收益结构,得到了该类产品价格的表达式和△对冲策略。