中国股票收益率的稳定分布拟合与检验 (2003年)

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文件名称：中国股票收益率的稳定分布拟合与检验 (2003年)

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更新时间：2024-05-29 07:46:36

自然科学 论文

对上海股票市场及深圳股票市场做了实证研究，对股票收益率进行了稳定分布的拟合，并与正态分布的拟合加以比较，并做了非参数的χ2和Dn检验，结果表明稳定分布能更好的处理股票收益具有厚尾特征的分布。