金融市场中的回测过度拟合-研究论文

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文件名称：金融市场中的回测过度拟合-研究论文

文件大小：478KB

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更新时间：2024-06-29 05:33:15

backtest historical simulation

我们介绍了两种在线回测过拟合工具：BODT 模拟季节性策略的过拟合（技术分析的典型），TMST 模拟计量经济策略的过拟合（学术期刊的典型）。 我们表明，计量经济学方法会导致极端程度的过度拟合，从而对学术期刊上发表的大多数投资策略产生怀疑。