文件名称：用于证明回测过度拟合的在线工具-研究论文
文件大小：865KB
文件格式：PDF
更新时间：2024-06-29 06:33:05
Backtest overfitting multiple
在数学金融中，回测过度拟合与使用历史市场数据（回测）来制定投资策略有关，该策略从随机模式而不是变量信号中获利。 回测过度拟合现在被认为是在纸面上看起来不错的量化投资模型和策略在实践中往往令人失望的主要原因。 在这项研究中，我们介绍了两个在线工具，回测过度拟合演示工具（简称 BODT）和 Tenure Maker 模拟工具（TMST），它们说明了回测过度拟合对投资模型和策略的影响。 我们描述了 BODT 和 TSMT、它们执行的实验以及技术细节，例如所使用的评估指标和参数。