文件名称：回测过拟合的概率-研究论文
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更新时间：2024-06-29 04:48:55
backtest historical simulation
大多数公司和投资组合经理依靠回溯测试（或业绩的历史模拟）来选择投资策略并为其分配资本。 旨在防止回归过度拟合的标准统计技术（例如保持）在投资回溯测试的背景下往往不可靠和不准确。 我们提出了一个框架，该框架通过我们称为组合对称交叉验证 (CSCV) 的数值方法，专门在投资模拟的背景下估计回测过度拟合 (PBO) 的概率。 我们展示了 CSCV 对特定回测过度拟合的概率产生了准确的估计。 本文的附录可从以下 URL 获得：http://ssrn.com/abstract=2568435