两类含有价值漏损的实物期权定价模型 (2007年)

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文件名称：两类含有价值漏损的实物期权定价模型 (2007年)

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更新时间：2024-05-13 00:30:44

自然科学 论文

目的 将含有现价值漏损的实物期权定价模型进行改进。方法 将含有价值漏损的实物期权视为一个有交易成本或含分红的两类股票期权,并把模型中几个主要的变量都看作是时间的函数。结果 改进后的模型更加合理,更符合实际的情况。结论 这样的改进使得模型更加符合实际的市场情况,增强了适用性,具有重要的理论和实际意义。