基于非正态分布的投资组合VaR分解 (2011年)

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文件名称：基于非正态分布的投资组合VaR分解 (2011年)

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更新时间：2024-06-17 20:39:47

自然科学 论文

在阐述了投资组合边际VaR、成分VaR和增量VaR之间相互关系的基础上,给出了资产收益率服从非正态分布下投资组合分解的一种新方法,结果发现它与正态方法下投资组合分解的结论一致,并结合实证研究验证了结论的正确性.