文件名称：基于 VaR约束的最优投资组合选择 (2011年)
文件大小：240KB
文件格式：PDF
更新时间：2024-05-26 20:35:43
工程技术 论文
通过建立期望效用-VaR模型,借助于 Matlab和 Monte Carlo 模拟技术,深入探讨和分析了以 VaR作为风 险测度标准及约束时,拥有不同风险偏好及初始财富值的投资者在进行投资决策时对最优投资组合的理性选择,以 中国 A股、公司债券和国债这三大证券在2004 ~ 2006年及2009 ~ 2010年间5年的历史数据为估计模型的参数值,并讨论了在中国资本市场中运用投资组合理论分散风险、稳定收益的可行性。