文件名称：操作风险的标准化衡量方法：利弊-研究论文
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更新时间：2024-06-29 07:12:32
论文研究
这一回应是由学术界提出的，完全独立于任何公司或个人利益。 我们的结果完全由科学分析驱动，并符合金融和商业界的利益，包括受监管实体和监管机构。 回应涉及巴塞尔银行监管委员会咨询文件“操作风险的标准化计量方法”（于 2016 年 3 月发布，于 2016 年 6 月 3 日之前征求意见）中提出的标准化计量方法 (SMA)； 和密切相关的操作风险资本（OpCar）模型在委员会咨询文件“操作风险 - 对更简单方法的修订”中提出，2014 年 10 月。此回复的结构包括汇总结果和对所进行研究的评论关于提议的 SMA 模型，其中包括： • 资本不稳定； • 资本敏感性； • 降低风险响应度和可解释性； • 鼓励冒险； • 丢弃操作风险数据的关键来源； • SMA 下超级附加资本的可能性。 手稿 [Peters et al, 2016] SSRN: http://ssrn.com/abstract=2788920 对这些要点进行了详细分析，然后回复最后提出了与维护 AMA 内部模型框架和标准化建议相关的建议，这些建议可以考虑统一操作风险的内部建模。