衡量美国银行系统中的系统性风险-研究论文

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文件名称：衡量美国银行系统中的系统性风险-研究论文
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更新时间：2021-06-09 22:14:07
Systemic risk commercial 本文开发了一种结合映射技术和回归方法的系统性风险的新度量。 自组织映射 (SOM) 和 lasso 逻辑回归被用来估计 2001 年至 2017 年美国个别商业银行的违约概率。随后，这些概率被聚合成一个规模加权的系统性风险度量，称为系统。 实证结果表明，主要是由于大型银行，系统性风险的波动性在 2005 年增加，随后在 2006 年底至 2008 年与金融危机相关的大幅飙升。 与流行的系统性风险指标 SRISK 的比较测试表明，系统：(1) 为即将到来的 2008-2009 年危机提供了早期预警信号； (2) 表明 2012 年后系统性风险相对较低。进一步的测试表明，SYSTEM 和 SRISK 可用于预测全行业不良贷款和银行倒闭数量。 我们得出结论，银行状况的微观和宏观审慎措施有助于评估和预测系统性风险。