文件名称：基于熵的系统性风险预警指标-研究论文
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更新时间：2024-06-29 12:13:35
Entropy systemic risk
本文的目的是使用熵测度构建系统性风险预警指标。 该分析基于边际系统风险指标的横截面分布，例如边际预期缺口、Delta CoVaR 和网络连通性。 这些措施是在欧元区金融业的单一机构中制定的。 我们通过考虑不同的定义（Shannon、Tsallis 和 Renyi）来估计这些度量的熵。 最后，我们测试这些熵指标是否显示了预测银行危机的预测能力。 在这方面，我们使用 Babeckỳ 等人中提出的变量。 (2012) 以及来自欧洲*银行的 Alessi 和 Detken (2011)。 熵指标显示了预测金融和银行危机的有希望的预测能力。 建议的预警信号显示可有效预测财务困境状况。