文件名称：VIX和未来信息-研究论文
文件大小：266KB
文件格式：PDF
更新时间：2024-06-09 13:31:20
VIX index/futures/option variance swap realized
在本文中，我们提出了一种创新的VIX模型，该模型考虑了交易者可用的未来市场信息。 将来的信息将通过在我们的设置中最初扩大的过滤来建模。 我们为预期的VIX流程派生了一个明确的表示形式，并获得了相关的时间动态。 我们还将研究具有前瞻性和前瞻性信息的方差掉期的定价。 最后，我们推导了由银行帐户和VIX期货组成的金融市场中的最佳平均方差对冲投资组合。 为了提供一些基准模型，我们在开始时就引入了非预期的随机波动股票价格模型，并推断了相关VIX指数，VIX期货和VIX看涨期权的表示形式。