文件名称：相依风险模型中破产概率的一致渐近性 (2011年)
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更新时间：2024-06-17 18:00:49
自然科学 论文
为了研究相依更新风险模型中的破产问题，首先研究了负相协更新计数过程，得到了该计数过程的一个渐近性结果；进而在此基础上考虑了相依重尾更新风险模型，其中索赔时间间隔为负相协同分布的随机变量，并且索赔额为独立同分布的随机变量，其共同的分布属于强次指数分布族；利用负相协随机变量的基本更新定理，得到了保险公司的有限时破产概率在时间t∈[f(x),∞)上的一致渐近估计，以及无限时破产概率的渐近估计，推广了相应结果，其中f(χ)为任意递增至无穷的非负函数．