Hull-White随机波动率模型的欧式障碍期权 (2009年)

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文件名称：Hull-White随机波动率模型的欧式障碍期权 (2009年)

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更新时间：2024-07-03 21:30:07

自然科学 论文

假定标的股票服从Hull-White随机波动率模型,应用鞅方法、条件分布的性质以及Black-Scholes模型的下降敲出欧式看涨障碍期权价格的Taylor展开式获得了期权价格的近似显示解。最后,通过对偶MonteCarlo模拟法比较了近似显示解的准确性,分析了波动率参数对期权价格的影响。