文件名称：使用 Hull-White 利率过程扩展随机波动率股票模型-研究论文
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更新时间：2024-06-29 06:49:38
Schobel-Zhu-Hull-White Heston-Hull-White
我们通过随机 Hull-White 利率分量提出了随机波动率股票模型的扩展，同时假设基础过程之间存在非零相关性。 我们将这些随机微分方程组置于仿射跳跃扩散 - 线性二次跳跃扩散过程（Duffie、Pan 和 Singleton、Cheng 和 Scaillet）的类别中，以便欧洲产品的定价可以在傅立叶余弦展开定价内有效地完成框架。 我们将新的随机波动率 Schobel-Zhu-Hull-White 混合模型与 Heston-Hull-White 模型进行比较，并将这些模型应用于一些结合了股票和利率资产类别的混合结构衍生品的定价。