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文件名称：交叉货币期货和期权-python 实现将numpy中的nan和infnan替换成对应的均值
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更新时间：2021-06-02 18:30:39
Options Futures Derivatives
12.5 交叉货币期货和期权
本章概念的一个有趣的应用是交叉货币衍生证券。考虑一种 T时刻到期
的基于 NikKei225 股票平均指数远期合约。
定义：
S(t) t Nikkei
Q(t) t 1
K
q NiklEei
r
r
F
f
： 时刻以日元计 指数
： 时刻用日元表示的 美元价值
：以日元计的交割价格
： 指数的红利收益率
：国内（美元）无风险利率
：日元的无风险利率
：远期合约的价格
如果远期合约的盈利是
( )S t K− 日元
按照 3.7 节所述，远期价格为 ( ) ( )S t e rf q T t( )− − 日元。这是因为 S(t）是可交
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