文件名称：交叉货币期货和期权-python 实现将numpy中的nan和infnan替换成对应的均值
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更新时间：2024-06-22 12:17:19
Options Futures Derivatives
12.5 交叉货币期货和期权 本章概念的一个有趣的应用是交叉货币衍生证券。考虑一种 T时刻到期 的基于 NikKei225 股票平均指数远期合约。 定义： S(t) t Nikkei Q(t) t 1 K q NiklEei r r F f ： 时刻以日元计 指数 ： 时刻用日元表示的 美元价值 ：以日元计的交割价格 ： 指数的红利收益率 ：国内（美元）无风险利率 ：日元的无风险利率 ：远期合约的价格 如果远期合约的盈利是 ( )S t K− 日元 按照 3.7 节所述，远期价格为 ( ) ( )S t e rf q T t( )− − 日元。这是因为 S(t）是可交 期货开户中心_帮助在最优质大公司低交易费开户转户_点击http://www.qhkhzx.com