GARCH(1, 1)模型参数的多变点检验 (2009年)

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文件名称：GARCH(1, 1)模型参数的多变点检验 (2009年)

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更新时间：2024-05-26 16:25:24

自然科学 论文

研究广义自回归条件异方差（GARCH）模型的多变点检验问题。基于残量累积和（RCUSUM）构造拟似然比检验统计量，对GARCH（1，1）模型中变点的个数和位置都未知的多变点进行检验。在上述过程中同时得到变点个数与位置的估计，并且证明了变点个数估计的一致性。数值模拟表明文中的方法是有效的。