论文研究-具有定期变化扰动的GARCH（1,1）模型参数评估 .pdf

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文件名称：论文研究-具有定期变化扰动的GARCH（1,1）模型参数评估 .pdf

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更新时间：2022-09-03 11:18:51

GARCH 过程

具有定期变化扰动的GARCH（1,1）模型参数评估，陈海龙，刘春丽，现实中的金融时间序列存在严重的波动集聚性，即大幅波动往往集中在某一时段，小幅波动往往集中在另一时段。而GARCH类模型能较好地�