具有Student-t创新的GARCH（1,1）模型的贝叶斯估计-研究论文

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文件名称：具有Student-t创新的GARCH（1,1）模型的贝叶斯估计-研究论文

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更新时间：2024-06-09 07:16:13

GARCH Bayesian MCMC Student-t R

本文介绍了R包bayesGARCH，它为使用Student-t创新的简约但有效的GARCH（1,1）模型提供了贝叶斯估计功能。 估计过程是全自动的，因此避免了调整采样算法的耗时且困难的任务。 在经验应用程序中显示了包的用法以交换汇率对数收益。