GARCH模型变点的Ratio检验 (2015年) 时间:2021-05-29 12:44:00 【文件属性】: 文件名称:GARCH模型变点的Ratio检验 (2015年) 文件大小:321KB 文件格式:PDF 更新时间:2021-05-29 12:44:00 自然科学 论文 研究GARCH模型参数变点的Ratio检验.首先构造了基于残量累积平方和的Ratio统计量,推导了原假设下统计量的极限分布,其次采用Monte Carlo方法检验其有效性,最后以数据为例进一步说明该方法的实用性. 立即下载