GARCH模型变点的Ratio检验 (2015年)

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文件名称：GARCH模型变点的Ratio检验 (2015年)

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更新时间：2024-06-18 06:30:40

自然科学 论文

研究GARCH模型参数变点的Ratio检验．首先构造了基于残量累积平方和的Ratio统计量，推导了原假设下统计量的极限分布，其次采用Monte Carlo方法检验其有效性，最后以数据为例进一步说明该方法的实用性．