使用 Conditional Copula-GARCH:Estimating VaR 估计风险值-matlab开发

时间：2024-06-19 10:01:13

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文件名称：使用 Conditional Copula-GARCH:Estimating VaR 估计风险值-matlab开发

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更新时间：2024-06-19 10:01:13

matlab

使用 Conditional copula GARCH(1,1) 模型估计投资组合的 VaR。

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copula111gGarch111VaRf.zip

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