文件名称：Volatility Loss Functions and VaR Conditional, Indepedence and Regulatory BackTests:Volatility Loss Functions and VaR Conditional, Indepedence and Regulatory BackTests-matlab开发
文件大小：5KB
文件格式：ZIP
更新时间：2024-06-21 06:23:47
matlab
此工具箱估计以下波动率损失函数： 1. 均方误差，MSE 2. 平均绝对偏差，MAD 3. 绝对误差的平均对数，MLAE 4.异方差调整的均方误差，HMSE 5.异方差调整平均绝对误差，HMAE 6. 中值绝对误差，MAE 7. 中值绝对百分比误差，MAPE 8. R2LOG 9. 奇趣10. 成功率，SR 以及以下 VaR 回溯测试： 1. 故障百分比 (PF%) 2. 首次失败前的时间，TUFF 3. 首次故障前时间的似然比，LRTUFF 4. 似然比无条件覆盖，LRUC 5. 似然比独立覆盖率，LRIND 6. 似然比条件覆盖LRCC 7. 巴塞尔协议 II，巴塞尔 有关完整功能的更多信息，请参阅自述文件中的 ARMAX-GARCH 工具箱。 请随时与我联系提出意见、建议或错误修正。
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