文件名称：使用条件 Copula-GARCH 估计风险值：该函数估计由两只股票组成的投资组合的 VaR 收益-matlab开发
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更新时间：2024-06-19 13:40:50
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copula111cGarch111VaR函数估计由两只股票组成的投资组合的VaR(Value at Risk) 收益和提取违反VaR的次数 估计方法是条件copula-GARCH模型。 边缘有 GARCH(1,1) 并且 copula 函数是 Clayton copula。
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copula111cGarch111VaR.zip