有微观联系的股票择好期权定价 (2009年)

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文件名称：有微观联系的股票择好期权定价 (2009年)

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更新时间：2024-06-02 12:09:43

自然科学 论文

目前对于择好期权的定价研究,大多没有考虑原生资产收益率之间的微观联系,使得定价结果可能偏离真实价值。基于此考虑,给出了两家具有微观联系的上市公司股票的数学模型,在此模型基础上利用delta对冲推导出择好期权满足的PDE,通过计价单位转换的方法求出择好期权的定价公式,分析了股票间微观联系对择好期权的价格影响。