文件名称：Deep xVA解决方案–基于神经网络的交易对手信用风险管理框架-研究论文
文件大小：938KB
文件格式：PDF
更新时间：2024-06-09 14:08:55
CVA DVA FVA ColVA xVA
在本文中，我们针对资产组合范围的风险管理问题提出了一种新颖的计算框架，该框架中潜在的大量风险因素的存在使传统的数值技术无效。新方法利用BSDE耦合系统进行估值调整（xVA）并通过基于神经网络的BSDE求解器的递归应用来解决这些问题。 这不仅使高维问题的xVA计算变得可行，而且还为xVA产生了套期保值比率和动态风险度量，并允许对抵押品账户进行模拟。