文件名称：一种均值回复利率模型的求解与参数估计 (2010年)
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更新时间：2024-06-10 02:51:33
工程技术 论文
首先运用随机微分方法求出了一种均值回复利率模型的显式解, 并在此基础上求出了各个交易日浮动利率的期望值, 然后利用从2009 年7 月1 日到2009 年11 月18 日的SHIBOR 一周互换利率数据对模型进行了参数估计和显著性检验, 最后运用这些参数和模型求解的结果对未来利率进行了预测, 所获结果与实际较为吻合.
一种均值回复利率模型的求解与参数估计 (2010年)
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