利率模型：赫尔和怀特利率模型-matlab开发

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文件名称：利率模型：赫尔和怀特利率模型-matlab开发

文件大小：2KB

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更新时间：2024-06-21 12:47:09

matlab

该模型基于两人在 1994 年发表的论文实现了 Hull-White 单因子利率模型。目前编写的代码是为了处理 3 步对称树结构。 但是，它可以进一步修改以合并时变双因素非对称树结构，并轻松实现 Hull-White 和 Black-Karasinski 模型。

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hullwhite.zip