基于正则化方法的Hull-White短期利率模型参数估计 (2012年)

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文件名称：基于正则化方法的Hull-White短期利率模型参数估计 (2012年)

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更新时间：2024-06-16 02:46:04

自然科学 论文

基于市场债券价格,应用正则化方法对Hull-White短期利率模型中时间变量参数进行估计．通过变分原理,证明了该正则化方法具有稳定性和收敛性．最后,数值模拟确认该方法的有效性并给出实证结果．