文件名称：期权matlab代码-ONquant:基于Matlab的事件驱动量化回测框架
文件大小：10KB
文件格式：ZIP
更新时间：2024-06-15 11:23:41
系统开源
期权matlab代码 基于matlab的事件驱动回测框架 首先安装wind量化接口并注册账号，确认可在matlab中运行后可进行回测。 在Main.m中订阅股票池、指定回测开始结束日期和进行高级配置Options，运行Main.m得到策略回测结果。 资产相关信息保存在Asset变量里，可调用Summary(Asset,DB,Options)输出资金曲线等。 Asset为数据结构体，字段包括时间轴Times、yymmdd格式时间轴TimesStr、初始现金InitCash 当前持仓标的CurrentStock、当前持仓CurrentPosition、 落单标的OrderStock、落单价格OrderPrice、落单量OrderVolume、 成交标的DealStock、成交价格DealPrice、成交量DealVolume、手续费DealFee、 持仓标的历史Stock、持仓历史Position、可用现金历史Cash、 基准BenchmarkStock、基准收益率BenchmarkReturns、基准每日收益率BenchmarkDailyReturns、基准年化收益率BenchmarkA
【文件预览】：
ONquant-master
----InitAsset.m(702B)
----Backtest.m(2KB)
----Order.m(2KB)
----HisData.m(773B)
----LoadData.m(2KB)
----Strategy.m(694B)
----Clearing.m(4KB)
----README.md(3KB)
----Summary.m(4KB)
----MovAvg.m(144B)
----Main.m(981B)