文件名称：gobacktest:用golang编写的事件驱动的回测框架
文件大小：767KB
文件格式：ZIP
更新时间：2024-06-02 13:03:45
go golang finance financial-analysis algorithmic-trading
注意：这是一个开发中的框架，仅具有基本功能。 gobacktest-基本股票分析回测 一个事件驱动的回测框架，用于基于基础分析来测试股票交易策略。 优选地，该包将是通过REST API公开的后端服务的核心。 用法 基本示例： package main import ( "github.com/dirkolbrich/gobacktest" "github.com/dirkolbrich/gobacktest/data" "github.com/dirkolbrich/gobacktest/strategy" ) func main () { // initiate a new backtester test := gobacktest . New () // define and load symbols symbols := [] string { "TES
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gobacktest-main
----.gitignore(31B)
----go.mod(115B)
----.codeclimate.yml(124B)
----portfolio.go(6KB)
----algo()
--------portfolio.go(2KB)
--------period.go(6KB)
--------signal.go(1KB)
--------conditional.go(2KB)
--------period_test.go(10KB)
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--------indicator.go(1KB)
--------base_test.go(630B)
--------comparison.go(2KB)
----risk.go(596B)
----doc.go(307B)
----signal.go(576B)
----size_test.go(3KB)
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----size.go(2KB)
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--------data-csv_test.go(2KB)
----position.go(6KB)
----strategy_test.go(9KB)
----order.go(2KB)
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----exchangefee_test.go(660B)
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----ta()
--------ma_test.go(3KB)
--------ma.go(2KB)
--------readme.md(43B)
----.github()
--------ISSUE_TEMPLATE()
----examples()
--------ma-cross-best-fit()
--------testdata()
--------buy-and-hold()
--------ma-cross()
--------basic()
----tree.go(2KB)
----README.md(6KB)
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----fill_test.go(2KB)
----fill.go(2KB)
----event_test.go(445B)
----asset.go(714B)
----data.go(4KB)
----statistic.go(7KB)
----risk_test.go(928B)
----data_test.go(6KB)
----orderbook_test.go(3KB)
----position_test.go(20KB)
----asset_test.go(2KB)
----strategy()
--------buy-and-hold.go(532B)
--------ma-cross.go(1KB)
----docs()
--------index.md(5KB)
--------TEST.DE.xls(66KB)
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--------process.txt(1KB)
--------glossary.md(698B)
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----commission_test.go(4KB)
----metric_test.go(2KB)
----execution_test.go(2KB)
----strategy.go(4KB)