文件名称：presso:事件驱动的回测实时定量交易系统
文件大小：180KB
文件格式：ZIP
更新时间：2024-05-29 02:19:54
crypto trading event-driven quant strategy
普雷索 事件驱动的回测/实时定量交易系统。 建筑学 数据事件 原始数据-> DataEvent DataEvents处理原始数据并生成事件。 原始数据可以是新闻，历史价格，市场数据等。DataEvent是一个numpy数组，其第一个值必须是时间戳。 它将与时间戳一起放入优先级队列，以便按时间对所有用于回测的历史事件进行排序。 Α DataEvent-> Signal（值从-1到1） Alpha代表交易策略。 Alpha订阅main_dataevent并有权访问其他DataEvent。 当其main_dataevent发送新的数据事件时将触发该事件。 它处理数据并计算一个信号，该信号被发送到Portfolio中的处理程序。 文件夹 信号->交易 投资组合是Alphas的组合。 它根据收到的信号打开订单，然后将其发送到连接器。 它还拥有当前头寸和交易清单。 连接器 交易->执行 连接器是
【文件预览】：
presso-master
----CNAME(14B)
----presso()
--------module()
--------core()
--------__init__.py(0B)
--------cli()
----example()
--------manifest.toml(2KB)
----LICENSE(34KB)
----setup.py(639B)
----README.md(4KB)
----data()
--------history()
--------image()
----CODE_OF_CONDUCT.md(3KB)
----.gitignore(1KB)
----_config.yml(30B)