文件名称：prism:策略交易回测，量化，回测
文件大小：63KB
文件格式：ZIP
更新时间：2024-06-25 21:22:59
C++
棱镜项目中所做工作的总结： 基本时间序列例程：归一化、距离、线性拟合、局部最大值/最小值、转折点数据缩减、分段等。 一种非常通用的模式搜索算法。 基本的OHLC数据处理例程，拆分还原，按周、按月缩小等。 集中式 OHLC 数据存储。 OHLC 数据存储在键值数据库京都柜中。 一个可扩展的指标计算框架，并实现了以下指标：SMA、EMA、MACD、RSI、KDJ、CR(new)等。 基于规则的策略及其回测框架。
【文件预览】：
prism-master
----.gitignore(2KB)
----src()
--------screener.cpp(529B)
--------strategy_runner.h(2KB)
--------action.h(378B)
--------indicator.cpp(10KB)
--------rule.h(6KB)
--------common.h(2KB)
--------time_series.cpp(16KB)
--------pattern.cpp(5KB)
--------asset.cpp(11KB)
--------trade.cpp(3KB)
--------pattern.h(3KB)
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--------store.cpp(5KB)
--------asset.h(5KB)
--------time_series_test.cpp(9KB)
--------rule.cpp(15KB)
--------hloc_series.h(1KB)
--------stdafx.h(305B)
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--------util.h(1KB)
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----README.md(608B)
----.gitattributes(2KB)