基于O-U过程具有不确定执行价格的期权保险精算定价 (2011年)

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文件名称：基于O-U过程具有不确定执行价格的期权保险精算定价 (2011年)
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更新时间：2021-06-16 12:04:08
自然科学 论文 利用保险精算方法,给出股票价格遵循广义O- U(Ornstein- Uhlenback)过程模型具有不确定执行价格的欧式期权的精确定价公式以及买权和卖权之间的平价关系,进而推出有红利率的欧式看涨看跌期权的保险精算定价公式.