论文研究-欧式期权和交换期权在随机利率及O-U过程下的精算定价方法.pdf

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文件名称：论文研究-欧式期权和交换期权在随机利率及O-U过程下的精算定价方法.pdf
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文件格式：PDF
更新时间：2022-10-09 11:29:40
论文研究 论文研究-欧式期权和交换期权在随机利率及O-U过程下的精算定价方法.pdf,  引入随机利率及股价服从O-U过程的市场 模型,研究了精算定价法在上述模型下的期权定价问题.根据精算定价法的定价定义, 利用随机微分方程的相关理论,得到了欧式看涨看跌期权和交换期权的精确定价公式, 并由此得到了欧式买权卖权的平价公式;进而推出有红利率的欧式看涨看跌期权的精算定价公式. 最后,对上述结果与B-S定价公式 进行了数值模拟比较分析,显示出了精算法下的定价与B-S定价的差异.所有结果均适用于复杂的不完全市场.