随机利率下股票价格服从指数O-U过程的期权定价 (2009年)

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文件名称：随机利率下股票价格服从指数O-U过程的期权定价 (2009年)

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更新时间：2024-06-11 19:45:38

自然科学 论文

文章建立了股票价格服从指数O-U过程的随机微分方程，在风险中性的假设下利用Girsanov定理找到了该模型的唯一等价鞅测度；利用期权定价的鞅方法，得到了随机利率情形下股票价格服从指数O-U过程，并且影响利率的因素与影响股票价格的因素相关时欧式期权的定价。