求解Black-Scholes模型下美式看跌期权的有限差分法 (2014年)

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文件名称：求解Black-Scholes模型下美式看跌期权的有限差分法 (2014年)
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更新时间：2021-04-29 16:52:45
自然科学 论文 考虑Black-Scholes模型下美式看跌期权的定价问题.采用有限差分法和 Newton法耦合求解Black-Scholes方程,得到了期权价格和最佳实施边界的数值逼近结果.数值实验验证了算法的有效性.