文件名称：美式看跌期权定价的差分格式* (2004年)
文件大小：718KB
文件格式：PDF
更新时间：2024-06-11 12:46:06
自然科学 论文
提供一种基于有限差分格式的数值方法为美式看跌期权定价。首先通过剖分将期权价格所满足的偏微分方程转化为一系列差分方程，再用迭代法求解这些差分方程。本文包括了内含的有限差分法和外推的有限差分法，并对这两种方法的优缺点进行了比较。最后给出数值算例，通过对此算例做的一系列数值实验，验证了算法的有效性，并得到了一些在期权交易的实际操作中有用的结果。