基于半差分格式的美式看跌期权定价模型数值解法 (2011年)

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文件名称：基于半差分格式的美式看跌期权定价模型数值解法 (2011年)

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更新时间：2024-06-08 07:27:01

自然科学 论文

主要研究了美式看跌期权定价模型的一种数值解法,利用半差分技术对已构造的偏微分方程做离散处理,并引入四阶Lagrange插值多项式对边界进行拓展,使得所有网格点均在离散域中,数值实例验证了方法的有效性。