美式看跌期权定价问题的有限差分直接法 (2011年)

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文件名称：美式看跌期权定价问题的有限差分直接法 (2011年)

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更新时间：2024-06-02 19:21:36

自然科学 论文

针对美式看跌期权的定价问题,利用隐式有限差分法,并设定边界条件,将其转化成矩阵方程。应用Kronecker积对其进行数值求解。数值计算证明了该方法的实用性。