带*边界的美式看涨期权定价的有限差分法 (2013年)

时间:2024-06-05 05:12:17
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文件名称:带*边界的美式看涨期权定价的有限差分法 (2013年)

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更新时间:2024-06-05 05:12:17

自然科学 论文

首先采用前修复法把带*边界的美式看涨期权模型转化为带固定边界的美式看涨期权模型;然后利用显式、隐式等有限差分格式对其离散,得到相应的线性与非线性方程组,通过牛顿迭代法等方法求得相应的线性与非线性方程组的解,从而求得原问题的期权价格;最后给出数值算例,通过对此算例做的一系列数值试验,验证了算法的有效性,并得到了一些在期权交易的实际操作中有用的结果.


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