文件名称：CMS 价差上限随机本地波动率 Libor 市场模型：在本地随机波动率 Libor 市场模型中对 CMS 价差上限进行分析定价的功能。-matlab开发
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文件格式：ZIP
更新时间：2024-06-19 11:10:57
matlab
这是 Kienitz 和 Wetterau 所著的 Wiley Finance 书籍“Financial Modelling: Theory, Implementation and Practice with MATLAB Source”第 4 章的说明材料。 我们考虑局部随机波动率 Libor 市场模型。 置换扩散型的局部波动率和随机波动率属于赫斯顿型。 这与波动率期限结构和灵活的相关结构（均采用参数形式）相结合。 该模型允许时间相关的位移。 我们为该问题提供了一个非常快速的分析解决方案，可用于将这种高级模型校准到市场报价。
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CMSSpread.zip