文件名称：Libor Market Model Adjoint Greeks (LMM)：Libor 市场模型的伴随方法（Delta、Gamma、Vega）-matlab开发
文件大小：53KB
文件格式：ZIP
更新时间：2024-06-19 10:11:14
matlab
我们已经为 Libor 市场模型实施了伴随方法。 我们通过百慕大掉期和触发掉期来说明这一点。 我们计算的希腊人是 Delta、Gamma 和 Vega。 代码是面向对象的，并在我们的书中进行了描述。
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LMM_Adjoint.zip