Libor Market Model Adjoint Greeks (LMM)：Libor 市场模型的伴随方法（Delta、Gamma、Vega）-matlab开发

时间：2021-05-30 16:24:34

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文件名称：Libor Market Model Adjoint Greeks (LMM)：Libor 市场模型的伴随方法（Delta、Gamma、Vega）-matlab开发
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更新时间：2021-05-30 16:24:34
matlab 我们已经为 Libor 市场模型实施了伴随方法。我们通过百慕大掉期和触发掉期来说明这一点。我们计算的希腊人是 Delta、Gamma 和 Vega。代码是面向对象的，并在我们的书中进行了描述。